国泰君安中证A500指数增强A: 国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金居品费力摘录

          国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘录        国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金（A类份额）基金居品费力摘录                                         编制日历：2024年11月07日                      送出日历：2024年11月08日             本摘录提供本基金的伏击信息，是招募施展书的一部分。             作出投资决定前，请阅读好意思满的招募施展书等销售文献。  一、 居品简略             国泰君安中证A500指数 基金简称                        基金代码        022467             增强             国泰君安中证A500指数 下属基金简称A                     下属基金代码A     022467             增强A             上海国泰君安证券钞票 基金经管东说念主                       基金托管东说念主       招商银行股份有限公司             经管有限公司                             上市往复所及上 基金合同奏效日                                 无                             市日历 基金类型        股票型             往复币种        东说念主民币 运作形势        契约型怒放式          怒放频率        每个怒放日                             运行担任本基金 基金司理        胡崇海             基金司理的日历                           证券从业日历      2011-05-03             《基金合同》奏效后，聚集 20 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200             东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在依期讲述中             赐与涌现；聚集 30 个职责日、聚集 40 个职责日及聚集 45 个职责日出现基             金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基 其他             金经管东说念主将对可能触发基金合同断绝情形的情况发布提醒性公告；聚集 50             个职责日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》的商定干预基金             财产算帐技巧并断绝，不需召开基金份额捏有东说念主大会。             法律端正或中国证监会另有章程时，从其章程。  二、 基金投资与净值发达  （一）投资筹谋与投资计策      （敬请投资者仔细阅读《国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金招募施展书》  九、基金的投资了解防护情况。）                本基金为增强型股票指数基金，在勉力对中证A500指数进行灵验追踪的 投资筹谋        基础上，通过数目化的阵势进行积极的指数组合经管与风险适度，力求结束             零碎筹谋指数的投资收益，谋求基金钞票的长期升值。                本基金的投资规模主要为具有讲求流动性的金融器具，包括方针指数的             成份股（包括存托把柄、下同）、备选成份股（包括存托把柄、下同）、其他 投资规模        国内照章刊行上市的股票和存托把柄（包括主板、创业板和其他中国证监会允             许基金投资的股票和存托把柄）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业             债、公司债、可退换债券（包括可交换债券、可离别往复债券）、公开荒行的                         第 1 页，共 6 页          国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘录            次级债、短期融资券、超短期融资券、政府撑捏机构债、政府撑捏债券、中期            单子等）、债券回购、同行存单、银行进款、货币市集器具、钞票撑捏证券、            股指期货、国债期货、股票期权以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其            他金融器具(但须相宜中国证监会相干章程)。               本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。               如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行            允洽技巧后，不错将其纳入投资规模。               基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票            的80%，投资于中证A500指数成份股过甚备选成份股的钞票不低于非现款基金            钞票的80%；每个往复日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴            纳的往复保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于            基金钞票净值的5%，其中，现款类钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收            申购款等。               如若法律端正对基金合同商定投资组合比例适度进行变更的，待履行适            当技巧后，以变更后的章程为准。               本基金为增强型指数居品，在方针指数成份股权重的基础上根据量化模            型对行业成立及个股权重等进行主动治愈，力求适度本基金净值增长率与业            绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不进步0.5%，年化追踪纰谬不超            过7.75%，在适度追踪纰谬的基础上获取零碎方针指数的投资收益。 主要投资计策               本基金的投资计策主要包括股票投资计策、债券投资计策、可退换债券            （包括可交换债券、可离别往复债券）投资计策、钞票撑捏证券投资计策、            参与股指期货往复计策、参与国债期货往复计策、股票期权投资计策、融资            及转融通证券出借业务投资计策等。            本基金的方针指数：中证A500指数。 方针指数与事迹            本基金的事迹比较基准：中证A500指数收益率×95%+同期银行活期进款利率 比较基准            （税后）×5%。               本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混杂型基            金、债券型基金及货币市集基金。 风险收益特征               本基金通过指数化投资，争取获取与方针指数雷同的总求教，具有与标            的指数雷同的风险收益特征。  （二）投资组结伴产成立图表／区域成立图表  暂不适用  （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图  暂不适用  三、 投本钱基金触及的用度  （一）基金销售相干用度  以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取：  用度类型    金额（M）/捏有期限（N）                   收费形势/费率   备注          M＜100 万元                    1.00%  认购费                            第 2 页，共 6 页           国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘录           M≥500 万元                    1,000 元/笔           M＜100 万元                    1.20%  申购费           M≥500 万元                    1,000 元/笔           N＜7 日                       1.50%  赎回费      7 日≤N＜30 日                  0.50%           N≥30 日                      0.00%  （二）基金运作相干用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                收费形势/年费率或金额                      收取方                                                   基金经管东说念主和销售机 经管费                         0.80%                                                      构 托管费                         0.15%                   基金托管东说念主 审计用度                          -                    管帐师事务所 信息涌现费                         -                    章程涌现报刊          《基金合同》奏效后与基金相干的讼师费、诉讼费和仲裁                 相干劳动机构          费；基金份额捏有东说念主大会用度；基金的证券、期货往复费 其他用度     用；基金的银行汇划用度；基金的开户用度、账户珍摄费          用；按照国度关系章程和《基金合同》商定，不错在基金财          产中列支的其他用度。  注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。审计费  用、信息涌现费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实  际金额以基金依期讲述涌现为准。  四、 风险揭示与伏击提醒  （一）风险揭示       本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。       投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。        本基金包括证券市集风险、流动性风险、信用风险、经管风险、启用侧袋机制的风  险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他  风险及本基金特定风险。本基金特定风险包括但不限于：        方针指数并弗成完全代表扫数股票市集。方针指数成份股的平均求教率与扫数股票市  场的平均求教率可能存在偏离。        方针指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司打算情状、投资东说念主心  理和往复轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，  产生风险。                             第 3 页，共 6 页       国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘录   由于方针指数治愈成份股或变更编制阵势、方针指数成份股发生配股或增发等举止导 致成份股在方针指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股摘 牌、流动性差等原因使本基金无法实时治愈投资组合以及与基金运作相干的用度等身分使 本基金产生追踪偏离度和追踪纰谬。   本基金力求适度本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不 进步0.5%，年化追踪纰谬不进步7.75%。但因方针指数编制功令治愈或其他身分可能导致 追踪纰谬进步上述规模，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的方针指数由指数编制机构发布并经管和珍摄，改日指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的经管和珍摄，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 职责日向中国证监会讲述并提议经管决议，如更换基金方针指数、退换运作形势，与其他 基金归拢、或者断绝基金合同等，并在6个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金 份额捏有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将靠近更 换基金方针指数、退换运作形势，与其他基金归拢、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手方针指数的编制及发布至经管决议确依时间，基金经管东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息顺从基金份额捏有东说念主利益优先原则保管基 金投资运作，该时间由于方针指数不再更新等原因可能导致指数发达与相干市集发达有在 互异，影响投资收益。   方针指数成份股可能因各式原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风 险：基金可能因无法实时治愈投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰谬扩大。   根据本基金的投资计策，为了获取零碎指数的投资求教，不错在被迫追踪指数的基础 上进行一些优化治愈，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增多一些非成 份股。治愈投资组合的决策存在一定的不笃定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也 有可能低于指数收益率。 合约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与 价钱波动的预期。投资于金融繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操格调险 和法律风险等。   钞票撑捏证券是一种债券性质的金融器具。钞票撑捏证券具有一定的价钱波动风险、 流动性风险、信用风险等风险。基金经管东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行钞票撑捏证 券投资，请基金份额捏有东说念主善良包括投资钞票撑捏证券可能导致的基金净值波动、流动性 风险和信用风险在内的各项风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：(1)流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现文付赎回款项的风险；(2)信用风                     第 4 页，共 6 页      国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘录 险：证券出借敌手方可能无法实时奉赵证券、无法支付相应权益赔偿及借约用度的风险； (3)市集风险：证券出借后可能靠近出借时间无法实时处置证券的市集风险。   （1）市集风险 势必放大投资风险。将股票看成担保品进行融资往复时，既需要承担原有的股票价钱下落 带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此 承担的风险可能远远进步平凡证券往复。 期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增 加，将靠近融资成本增多的风险。 系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的相信关系和担保关 系。证券公司为保护自己债权，对投资组合信用账户的钞票欠债情况实时监控，在一定条 件下不错对投资组合担保钞票推论强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投 资组合的适度，平仓的数额可能进步通盘欠债，由此给投资组合带来损失。 往复所和证券公司齐将可能对融资往复接受相应次第，举例补助融资保证金比例、保管担 保比例和强制平仓的条目等，以珍摄市集沉着运行。这些次第将可能给本金带来杠杆效应 镌汰、致使提前干预追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金弗成按照商定的期限送还债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓保管担保比例，且弗成按照商定的时 间追加担保物时靠近强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指往复敌手爽约产生的风险。一方面，如若证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资往复时间，证券公司融资业务资 格、融资业务往复权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会靠近 一定的风险。   本基金的投资规模包括存托把柄，可能靠近存托把柄价钱大幅波动致使出现较大亏欠 的风险，以及与存托把柄刊行机制相干的风险，包括存托把柄捏有东说念主与境外基础证券刊行 东说念主的推动在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激发的风险；存托把柄捏有东说念主在分成 派息、应用表决权等方面的非常安排可能激发的风险；存托契约自动拘谨存托把柄捏有东说念主 的风险；因多地上市形成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄捏有东说念主权益被摊薄 的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息涌现监管方 面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   本基金投资股票期权，投资股票期权所靠近的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市集 风险；繁衍品基础钞票往复量大于市集可报价的往复量而产生的流动性风险；繁衍品合约 价钱和方针指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金中意建设或                    第 5 页，共 6 页          国泰君安中证 A500 指数增强型证券投资基金（A 类份额）基金居品费力摘录 者保管繁衍品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；往复敌手不肯或无法履行契 约而产生的信用风险；以及万般操格调险。      《基金合同》奏效后，聚集50个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦200东说念主或者基金 钞票净值低于5000万元情形的，本基金将依据《基金合同》的商定干预基金财产算帐技巧 并断绝。      改日若出现方针指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制阵势变动之外的身分 致使方针指数不相宜要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主将召集基 金份额捏有东说念主大会对经管决议进行表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同断绝。因而，本基金存在着无法存续的风险。 （二）伏击提醒      中国证监会对国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金的注册，并不标明其对本基 金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛劳的原则经管和运用本基金钞票，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。      投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。      基金居品费力摘录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期善良基金经管东说念主发布的相 关临时公告等。 五、 其他费力查询形势      以下费力详见基金经管东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521      基金合同、托管契约、招募施展书      依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述      基金份额净值      基金销售机构及算计形势      其他伏击费力。 六、 其他情况施展      对于争议的处理：各方当事东说念主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系 的一切争议，如经友好协商、调和未能经管的，则任何一方有权将争议提交上海外洋仲裁 中心，按照上海外洋仲裁中心届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁场合为上海市，仲裁裁 决是末端性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承 担。                        第 6 页，共 6 页